Investment Analysis - NMFP533

• Title: Analýza investic
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: from 2024
• Semester: winter
• E-Credits: 5
• Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: taught
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Guarantor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Teacher(s): RNDr. Tomáš Rusý, Ph.D.; doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
• Class: M Mgr. FPM; M Mgr. FPM > Povinně volitelné; M Mgr. PMSE; M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
• Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
• Incompatibility : NMFM431
• Interchangeability : NMFM431
• Is incompatible with: NMFM431, NMFM507
• Is pre-requisite for: NMFP556
• Is interchangeable with: NMFM431, NMFM507

Annotation

English

Securities - analysis and pricing. Portfolio construction. Risk modelling. Fundamental analysis.

Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.12.2020)

Czech

Analýza a oceňování cenných papírů. Konstrukce portfolií. Modelování rizika. Fundamentalní analýza.

Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.12.2020)

Aim of the course

English

The objective is getting a cross-section information about investment analysis and about the

role of probability, statistics and optimization in this subject.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Czech

Cílem je poskytnout studentům průřezovou informaci k tématu analýzy investic a na možnost využití pravděpodobnosti, statistiky a optimalizace v této oblasti.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Literature

English

Luenberger, D. G.: Investment Science, Oxford University Press, 1998.

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Last update: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

Czech

Cipra T. : Finační matematika v praxi, HZ Praha 1993

Cipra T.: Matematika cenných papírů, HZ Praha 2000

Dupačová J., Hurt J., Štěpán J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, 2002.

Bradley R.A., Myers S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Viktoria Publishing, 1993

Last update: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

Teaching methods

English

Lecture + exercises.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Czech

Přednáška + cvičení.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)

Syllabus

English

Introduction to securities

Bonds - pricing, duration, arbitrage portfolio

Stocks - portfolio construction, risk modelling and measuring

Derivatives and their pricing

Put-call parity amd Black-Scholes formula

Basic of fundamental analysis

Last update: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)

Czech

Úvod do problematiky cenných papírů

Oceňování dluhopisů, durace, arbitrážní portfolio

Konstrukce portfolia akcií

Modelování rizika investic

Deriváty a jejich oceňování

Put-call parita a Black-Scholes formule pro opce

Základy fundamentální analýzy firem

Last update: Kopa Miloš, doc. RNDr. Ing., Ph.D. (09.12.2020)