SubjectsSubjects(version: 964)
Course, academic year 2024/2025
   Login via CAS
Time Series - NMFP404
Title: Časové řady
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMST414
Guarantor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Co-requisite : NMFP403
Incompatibility : NMST414, NMST537
Interchangeability : NMST537
Is incompatible with: NMST414
Annotation -
Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter), financial time series (models of volatility and nonlinear in mean). Requirements: Basic knowledge of statistics.
Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2020)
Aim of the course -

The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Course completion requirements - Czech

Zápočet:

1. Vypracování a akceptace 3 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky.

2. Vypracování a akceptace 3 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška:

1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru.

2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.02.2024)
Literature -

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání)

Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020

Last update: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
Teaching methods -

Lecture + exercises.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
Syllabus -

I. Classification of random processes.

II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness.

III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models.

IV. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter).

V. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean.

Last update: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html