|
|
|
||
Basic methods of time series analysis and their applications, time series decomposition and adaptive
techniques, Box-Jenkins methodology including ARIMA and seasonal models, multivariate time series (vector
autoregression, Kalman filter), financial time series (models of volatility and nonlinear in mean). Requirements:
Basic knowledge of statistics.
Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (05.12.2020)
|
|
||
The students should master the most important methods of practical time series analysis so that they are capable to apply them in practice.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
|
|
||
Zápočet: 1. Vypracování a akceptace 3 domácích úloh v souladu s publikovaným zadáním, resp. publikovanými požadavky. 2. Vypracování a akceptace 3 recenzí domácích úloh kolegů v souladu s publikovanými požadavky. 3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.
Zkouška: 1. Možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku, jediný termín testu před koncem semestru. 2. Jinak ústní zkouška odpřednesené látky s termíny během zkouškového období (v případě zájmu možný předtermín) v souladu se zkušebním řádem na MFF UK. 3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.02.2024)
|
|
||
Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. SNTL/ALFA, Praha 1986 Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013 (2.vydání) Cipra, T.: Time Series in Economics and Finance. Springer, Cham 2020 Last update: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
|
|
||
Lecture + exercises. Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
|
|
||
1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu. 2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. 3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.05.2022)
|
|
||
I. Classification of random processes. II. Decomposition methods: 1. Trend. 2. Seasonality and periodicity. 3. Tests of randomness. III. Box-Jenkins methodology 1. ARMA models ARMA 2. Identification, estimation, verification and prediction. 3. ARIMA and seasonal models. IV. Multivariate time series (vector autoregression, Kalman filter). V. Financial time series: 1. Models of volatility (GARCH). 2. Models nonlinear in mean. Last update: Cipra Tomáš, prof. RNDr., DrSc. (04.12.2020)
|