SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial econometrics - NMFP401
Title: Finanční ekonometrie
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMEK511
Guarantor: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Classification: Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Incompatibility : NMEK511
Is incompatible with: NMEK511
Is pre-requisite for: NMFP402
In complex pre-requisite: NMFP406
Is complex co-requisite for: NMST545
Annotation -
Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).
Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (04.12.2020)
Aim of the course -

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)
Course completion requirements - Czech

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

Budou zadány 2 domácí úkoly a 2 recenze. Za ně bude možné získat celkem 10 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat alespoň 7 bodů.

Za předpokladu, že student odevzdal oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Literature -

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Teaching methods -

Lecture + exercises.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Syllabus -

I. Summary of linear regression.

II. Regression for heteroscedastic data.

III. Time series regression.

IV. Some special regression problems.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)
Entry requirements -

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression). Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.05.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html