Subjects

Your browser does not support JavaScript, or its support is disabled. Some features may not be available.

Financial econometrics - NMFP401

Title:	Finanční ekonometrie
Guaranteed by:	Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty:	Faculty of Mathematics and Physics
Actual:	from 2023
Semester:	winter
E-Credits:	4
Hours per week, examination:	winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity:	unlimited
Min. number of students:	unlimited
4EU+:	no
Virtual mobility / capacity:	no
State of the course:	taught
Language:	Czech, English
Teaching methods:	full-time
Teaching methods:	full-time
Is provided by:	NMEK511

Guarantor:	RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Class:	M Mgr. FPM M Mgr. FPM > Povinné
Classification:	Mathematics > Math. Econ. and Econometrics
Incompatibility :	NMEK511
Is incompatible with:	NMEK511
Is pre-requisite for:	NMFP402
In complex pre-requisite:	NMFP406
Is complex co-requisite for:	NMST545

Opinion survey results Examination dates WS schedule Noticeboard

Annotation -

Econometric generalizations of linear regression (heteroscedasticity, serial autocorrelation). Special regression problems in econometrics (multicollinearity, nonlinear regression, model stability).

Last update: Branda Martin, doc. RNDr., Ph.D. (04.12.2020)

Aim of the course -

The students should master the most important methods of modern econometrics so that they are capable to apply them in practice. The applications in finance are preferred.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)

Course completion requirements - Czech

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet:

Budou zadány 2 domácí úkoly a 2 recenze. Za ně bude možné získat celkem 10 bodů (4 body za každý úkol a 1 bod za každou recenzi). K získání zápočtu je nutné získat alespoň 7 bodů.

Za předpokladu, že student odevzdal oba úkoly i obě recenze v předepsaném termínu a jeho celkový bodový zisk je v intervalu [5,7) bodů, bude možné odevzdat opravu jedné z položek.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Zkouška:

Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Je třeba znát všechny podstatné definice a tvrzení. Dále se vyžaduje schopnost aplikace teorie na konkrétní příklady. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)

Literature -

Green, W.H (2011): Econometric Analysis. Prentice Hall, New Yersey (7. vydání)

Wooldridge, J.M. (2020): Introductory Econometrics" A Modern Approach. Cengage, Boston (7. vydání).

Cipra, T. (2013): Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha (2.vydání)

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)

Teaching methods -

Lecture + exercises.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2022)

Requirements to the exam - Czech

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce. Zkouška může obsahovat písemnou i ústní část.

Pokud situace neumožní prezenční zkoušení, bude zkoušení provedenou vhodnou distanční formou.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)

Syllabus -

I. Summary of linear regression.

II. Regression for heteroscedastic data.

III. Time series regression.

IV. Some special regression problems.

Last update: Hudecová Šárka, RNDr., Ph.D. (13.09.2023)

Entry requirements -

Basic knowledge of mathematical statistics (particularly linear regression). Ability to solve numerically practical projects in a chosen software system.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.05.2023)