Probability for Financial Mathematics - NMFM202
Title: Pravděpodobnost pro finanční matematiky
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : {One course in Linear Algebra}, NMMA221
Is co-requisite for: NMFM201
Is pre-requisite for: NMFM311, NMFM301
Is interchangeable with: NSTP129
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Introductory course in probability theory for program in Financial mathematics. Elementary and axiomatic definition of probability. Random events and their probability. Random variables and their probability distributions. Random vectors. Converegence of random variables and vectors.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2021)
Aim of the course -

To explain foundations of probability theory.

Last update: G_M (15.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

K zápočtu je potřebná povinná účast na cvičení (povolené jsou maximálně 3 neomluvené absence v průběhu semestru) a úspěšné napsání dvou zápočtových písemek (t.j. aspoň 50 % z celkového počtu bodů v každé písemce zvlášť). Každá zápočtová písemka má maximálně jednu možnost opravy.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Last update: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (02.02.2018)
Literature - Czech

Základní:

Michal Kulich: Základy teorie pravděpodobnosti pro předmět Matematická statistika 1. KPMS MFF UK, 2018. Dostupné na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zichova/.

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.

Václav Dupač, Marie Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.

Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2005.

Doplňková:

Jiří Anděl: Matematická statistika. SNTL, Praha, 1985.

R.C. Rao: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Academia, Praha, 1978.

Alfred Rényi: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Josef Štěpán: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha, 1987.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (23.05.2019)
Teaching methods -

Lecture+exercises.

Last update: G_M (24.04.2012)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška se skládá ze 2 individuálně zadaných otázek k písemnému zpracování.

Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu. Student by měl u zkoušky znát definice pojmů, znění vět a jejich důkazy

(u složitějších důkazů základní ideu) a měl by umět aplikovat teorii na řešení jednoduchých praktických úloh.

K přípravě ke zkoušce lze využít studijní materiál u předmětu NMFM202 v SISu.

Ke zkoušce je nutný zápočet.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.06.2022)
Syllabus -

Elementary and axiomatic definition of probability.

Random events and their probability.

Random variables and their probability distributions.

Random vectors. Conditional distributions. Transformatins.

Converegence of random variables and vectors.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (19.04.2018)
Entry requirements - Czech

Znalost základů diferenciálního a integrálního počtu a teorie míry. Znalost lineární algebry.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2021)