Risk Theory - NSTP034

• Title: Teorie rizika
• Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
• Actual: unlimited
• Semester: winter
• E-Credits: 9
• Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
• Capacity: unlimited
• Min. number of students: unlimited
• 4EU+: no
• Virtual mobility / capacity: no
• State of the course: cancelled
• Language: Czech
• Teaching methods: full-time
• Teaching methods: full-time
• Class: Finanční a pojistná matematika
• Incompatibility : NFAP034
• Interchangeability : NFAP034

Annotation

Last update: ()

Posloupnosti událostí. Složené náhodné procesy. Kolektivní model teorie rizika. Teorie kredibility. Uspořádání rizik. Modely pojišťování a penzijních fondů.

Literature

Last update: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Daykin C.D., Pentiköinen T., Pesonen M.: Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman & Hall 1994

Goovaerts M.J., Kaas R., van Heerwaarden E.J., Bauwelinck T.: Effective Actuarial Methods. North Holland 1990

Syllabus

Last update: ()

Posloupnosti událostí: Poissonův proces. Pólyův proces. Laplaceova transformace. Procesy obnovy.

Složené náhodné procesy.

Kolektivní model teorie rizika: Pravděpodobnost ruinování. Vysoké škody.

Teorie kredibility: Přesná kredibilita. Jewellův hierarchický model. Hachemeisterův regresní model. De Vylderův semi-lineární model. Metody výpočtu rezerv založené na teorii kredibility.

Uspořádání rizik: Užitkové funkce a pojišťování. Stochastické uspořádání. S-L uspořádání.

Modely pojišťování a penzijních fondů: Náhodné úrokové výnosy. Modely investičních proměnných. Modelování neživotního pojištění. Financování penzijních fondů.