Parametricé a neparametrické rezervování škod
| Thesis title in Czech: | Parametricé a neparametrické rezervování škod |
|---|---|
| Thesis title in English: | Parametric and nonparametric risk reserving |
| Key words: | rezervování škod|odhadování rizika|parametrické metody|neparametrické metody |
| English key words: | claims reserving|risk assessment|parametric methods|nonparametric methods |
| Academic year of topic announcement: | 2025/2026 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Author: |
| Guidelines |
| Cílem bakalářské práce je empiricky porovnat kvalitu odhadovaného rizika na základě dat reprezentovaných v tzv. kumulativních chain-ladder trojúhelnících
s využitím klasických parametrických metod (např. Mackův model nebo ODP model) a flexibilnějších postupů založených na neparametrických metodách či funkcionálních datech. Práce by měla obsahovat stručný teoretický úvod do problematiky rezervování rizika a následně podrobnou simulační studii, která různé metody empiricky porovná vzhledem k různým kritériím. |
| References |
| [1] Cavastracci Strascia S and Tripodi A (2018). "Overdispersed-Poisson Model in Claims Reserving: Closed Tool for One-Year Volatility in GLM Framework."
Risks, 6(4), 139. [2] Mack T (1993). “Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates.” ASTIN Bulletin, 23(2), 213–225. [3] Maciak M, Mizera I, and Pešta M (2022). “Functional profile techniques for claims reserving.” ASTIN Bulletin, 52(2), 449–482. [4] Ogutu, JA (2011). "Claims Reserving Using Overdispersed Poisson Model." Master's thesis, University of Nairobi. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/14228 [5] Renshaw AE and Verrall RJ (1998). “A Stochastic Model Underlying the Chain-Ladder Technique.” British Actuarial Journal, 4, 903–923. |