Modelování operačního rizika

• Thesis title in thesis language (Slovak): Modelování operačního rizika
• Thesis title in Czech: Modelování operačního rizika
• Thesis title in English: Operational risk modelling
• Key words: Operačné riziko, Teória extrémnych hodnôt, Zovšeobecnené rozdelenie extrémych hodnôt, Prekročenie medze, Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie
• English key words: Operational Risk, Extreme Value Theory, Generalized Extreme Value Distribution, Threshold Exceedences, Generalized Pareto Distribution
• Academic year of topic announcement: 2010/2011
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 03.11.2010
• Date of assignment: 03.11.2010
• Date and time of defence: 04.02.2013 00:00
• Date of electronic submission: 29.11.2012
• Date of submission of printed version: 07.12.2012
• Date of proceeded defence: 04.02.2013
• Opponents: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

Guidelines

Diplomant/ka zpracuje téma modelování operačního rizika dle dostupné literatury, bude se věnovat rovněž problematice operačního rizika v pojišťovnách. Pojedná o vybraných matematických modelech, zaměří se zejména na využití teorie extrémních hodnot.

References

Panjer, H. H.(2006): Operational Risk. Modeling Analytics. John Wiley & Sons.