Střední absolutní odchylka jako míra rizika

• Thesis title in Czech: Střední absolutní odchylka jako míra rizika
• Thesis title in English: Mean absolute deviation risk measure
• Academic year of topic announcement: 2012/2013
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 11.10.2012
• Date of assignment: 25.10.2012
• Confirmed by Study dept. on: 04.12.2012
• Date and time of defence: 25.06.2013 00:00
• Date of electronic submission: 23.05.2013
• Date of submission of printed version: 24.05.2013
• Date of proceeded defence: 25.06.2013
• Opponents: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Advisors: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.

Guidelines

Střední absolutní odchylka může být zvolena jako míra rizika v modelech pro nalezení optimálních portfolií. Úkolem je popsat vlastnosti této míry, její vztah k Markowitzově modelu pro normální rozdělení a také vztah k úloze lineárního programování v diskrétním případě. Popsané modely budou použity pro numerickou studii citlivosti na volbě vstupních parametrů.

References

[1] Konno H. and Yamazaki H. (1991): Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and Its Application to Tokyo Stock Market, Management Science 37 (5), pp. 519-531
[2] Sharpe, W. F. (1971): Mean-Absolute-Deviation Characteristic Lines for Securities and Portfolios, Management Science 18 (2), pp. B-1-B-13
[3] Dupačová, J: Markowitzův model optimální volby portfolia: předpoklady, data, alternativy, studijní text, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze