 | On Thursday, September 4, 2025, from 8:00 PM to 10:00 PM, there will be an outage of WhoIs system. This will limit work in IS studium. For example, you will not be able to submit thesis. Subscription to courses should remain unaffected by the outage. We apologize for any inconveniece and we thank you for understanding. |
Teorie extrémních hodnot v aktuárských vědách
| Thesis title in Czech: | Teorie extrémních hodnot v aktuárských vědách |
|---|---|
| Thesis title in English: | Extreme Value Theory in Actuarial Sciences |
| Key words: | extrémní hodnoty, zobecněné rozdělení extrémních hodnot, zobecněné Paretovo rozdělení, vysoká mez |
| English key words: | Extreme values, Generalized extreme value distribution, Generalized Pareto distribution, Threshold |
| Academic year of topic announcement: | 2009/2010 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 29.01.2010 |
| Date of assignment: | 29.01.2010 |
| Date and time of defence: | 27.05.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 10.04.2013 |
| Date of submission of printed version: | 12.04.2013 |
| Date of proceeded defence: | 27.05.2013 |
| Opponents: | prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. |
| Guidelines |
| Diplomantka se seznámí se základními přístupy k modelování extrémních hodnot, modely blokových maxim a modely pro pozorování překračující danou vysokou mez. Pojedná o uplatnění těchto modelů v oblastech finanční a pojistné matematiky, jakými jsou například analýza finančních časových řad či modelování chvostů rozdělení vysokých škod v neživotním pojištění. O vybraných metodách pojedná podrobněji a výklad doplní numerickými ilustracemi. |
| References |
| Mc Neil, A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, Tools. Princeton University Press, 2005.
Reiss, R.-D., Thomas, M.: Statistical Analysis of Extreme Values. Birkhäuser, 1997. Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T.: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, 1997. |