Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích
| Thesis title in Czech: | Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích |
|---|---|
| Thesis title in English: | Selected topics of multivariate time series analysis in finance |
| Academic year of topic announcement: | 2006/2007 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 26.10.2006 |
| Date of assignment: | 26.10.2006 |
| Date and time of defence: | 22.09.2009 00:00 |
| Date of electronic submission: | 22.09.2009 |
| Date of proceeded defence: | 22.09.2009 |
| Opponents: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Guidelines |
| Ve finanční praxi je často nutné sledovat vývoj a vzájemné ovlivňování v čase u několika veličin. V takových případech se používají modely mnohorozměrných časových řad. Vedle dnes již klasické teorie vektorových
ARMA, ARCH a GARCH procesů byly navrženy i některé speciální přístupy ke studiu variančních matic, například s využitím metody hlavních komponent. Diplomantka se s tímto způsobem zpracování mnohorozměrné časové řady seznámí, popíše ho, uvede do souvislosti s klasickou teorií a naznačí možnost použití pro data z finanční praxe. |
| References |
| Bolleslev,T., Woolbridge, J.: Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with
Time-varying Covariances. Econometric Reviews 11 (1992), 143-172. Giannini, C., Rossi, E.: A Principal Components Multivariate GARCH Technique for Medium Size Portfolio Management. Proceedings of the Workshop on Inference and Prediction in Financial Risk Management, Pavia University and Lancaster University, Tirano, 1999. Gouriéroux, F.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997. |