Modelování finančních časových řad

• Thesis title in Czech: Modelování finančních časových řad
• Thesis title in English: Modelling financial time series
• Academic year of topic announcement: 2006/2007
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 18.10.2006
• Date of assignment: 18.10.2006
• Date and time of defence: 26.05.2009 00:00
• Date of electronic submission: 26.05.2009
• Date of proceeded defence: 26.05.2009
• Opponents: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Guidelines

Finanční časové řady se vyznačují speciálními vlastnostmi, zejména nestacionaritou v rozptylu. Z toho důvodu
byly v uplynulých letech vypracovány různé přístupy k modelování změn v rozptylech, které interpretujeme
jako cenovou volatilitu. Dobře známé a v poslední době hojně používané jsou procesy ARCH a GARCH,
existují však i další modely. Diplomantka se seznámí s různými přístupy k modelování volatility, popíše je
a porovná mezi sebou. Součástí práce by měla být simulační studie, případně aplikace zkoumaných
modelů na reálná data.

References

Engle, R.F.: ARCH. Selected Readings. Advanced Texts in Econometrics. Oxford University Press, Oxford, 1995.
Gourieroux, F.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.
Taylor, S.J.: Modelling Financial Time Series. John Wiley, New York, 1986.