Míry rizika pro rozdělení úhrnů škod
| Thesis title in Czech: | Míry rizika pro rozdělení úhrnů škod |
|---|---|
| Thesis title in English: | Risk measures for aggregate claims distributions |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 21.12.2023 |
| Date of assignment: | 21.12.2023 |
| Confirmed by Study dept. on: | 21.12.2023 |
| Guidelines |
| Práce bude zaměřena na vybrané míry rizika pro rozdělení součtů náhodných veličin, resp. pro složená rozdělení. Cílem je kvantifikace rizika překročení vysokých hodnot úhrnem škod v daném časovém období, pro kterou jsou v praxi často využívány hodnota v riziku (VaR) nebo podmíněná hodnota v riziku (CVar).
V práci bude podán přehled teoretických výsledků dle literatury, se zaměřením na souvislost s tzv. "size-biased" transformací pravděpodobnostních rozdělení. Podrobněji budou popsány výsledky týkající se modelů významných pro pojistné aplikace, zejména modelování úhrnů škod v neživotním pojištění, případně alokace ekonomického kapitálu dílčím segmentům portfolia. |
| References |
| M. Denuit: Size - Biased Risk Measures of Compound Sums. North American Actuarial Journal, 24:4 (2020), 512-532.
E. Furman, Z. Landsman: Economic Capital Allocations for Non-negative Portfolios of Dependent Risks. ASTIN Bulletin 38 (2008), 601-619. |