Spektrální a distorční míry rizika

• Thesis title in Czech: Spektrální a distorční míry rizika
• Thesis title in English: Spectral and distortion risk measures
• Key words: spektrální míry|distorční míry|podmíněná hodnota v riziku
• English key words: spectral measures|distortion measures|conditional Value-at-risk
• Academic year of topic announcement: 2021/2022
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 24.06.2021
• Date of assignment: 24.06.2021
• Confirmed by Study dept. on: 18.11.2021
• Date and time of defence: 21.06.2022 08:00
• Date of electronic submission: 12.05.2022
• Date of submission of printed version: 16.05.2022
• Date of proceeded defence: 21.06.2022
• Opponents: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Guidelines

Student se seznámí se základními mírami rizika. Bude se věnovat zejména tzv. spektrálním a distorčním mírám rizika, které je možné chápat jako rozšíření (zobecnění) podmíněné hodnoty v riziku. Bude srovnávat vlatnosti těchto měr a hledat ekvivalentní vyjádření z hlediska optimalizace portfolia.

References

[1] Acerbi, C. Spectral Measures of Risk: a Coherent Representation of Subjective Risk Aversion. Journal of Banking and Finance, Vol. 26, Issue 7, 1505-1518. (2002)
[2] Adam, A. & Houkari, M. & Laurent, J.-P. Spectral risk measures and portfolio selection. Journal of Banking & Finance. 32. 1870-1882. (2008)
[3] Ming Bin Feng, Ken Seng Tan. Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection, Systems Engineering Procedia, Volume 4, 25-34. (2012)