Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models
| Thesis title in Czech: | Kvantifikace rizika úmrtnosti a dlouhověkosti pomocí stochastických modelů |
|---|---|
| Thesis title in English: | Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models |
| Key words: | zobecněný age-period-cohort model|Lee-Carter model|předpovídání úmrtnosti|riziko dlouhověkosti|hodnota v riziku |
| English key words: | generalized age-period-cohort model|Lee-Carter model|forecasting mortality|longevity risk|value at risk |
| Academic year of topic announcement: | 2020/2021 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | angličtina |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 06.04.2021 |
| Date of assignment: | 06.04.2021 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.04.2021 |
| Date and time of defence: | 08.06.2022 11:40 |
| Date of electronic submission: | 05.05.2022 |
| Date of submission of printed version: | 09.05.2022 |
| Date of proceeded defence: | 08.06.2022 |
| Opponents: | Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. |
| Guidelines |
| Práce podá přehled v současnosti používáných age-period-cohort modelů pro predikci budoucího vývoje úmrtnosti, pojedná o jejich konstrukci a odhadu parametrů na základě dat o historické úmrtnosti. Vybrané modely budou aplikovány na reálná data. Predikovaný vývoj pravděpodobností úmrtí v čase může být využit pro kvantifikaci rizika úmrtnosti resp. dlouhověkosti v kontextu produktů životního či důchodového pojištění. Možná je ilustrace na výpočtu současné hodnoty budoucích plnění pro vybrané produkty nebo využití modelů při konstrukci interního modelu pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku. |
| References |
| A. Hunt, D. Blake: On the Structure and Classification of Mortality Models. North American Actuarial Journal Vol. 25, Issue sup1 (2021), S215-S234.
A. Hunt, D. Blake: A general procedure for constructing mortality models. North American Actuarial Journal Vol. 18, Issue 1 (2014), 116–138. H. Börger, D. Fleischer, N. Kuksin: Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes. ASTIN Bulletin Vol. 44, Issue 1 (2014), 1-38. |