Predikce rozdělení počtu úmrtí s aplikacemi v ocenění životních smluv

• Thesis title in Czech: Predikce rozdělení počtu úmrtí s aplikacemi v ocenění životních smluv
• Thesis title in English: Forecasting age distribution of death counts with applications in life insurance pricing
• Key words: úmrtnostní míra|počet zemřelých|Leeův–Carterův model|Renshawův–Habermanův model|analýza kompozičních dat
• English key words: mortality rate|death counts|Lee–Carter model|Renshaw–Haberman model|compositional data analysis
• Academic year of topic announcement: 2020/2021
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 22.03.2021
• Date of assignment: 25.03.2021
• Confirmed by Study dept. on: 07.04.2021
• Date and time of defence: 05.09.2023 09:40
• Date of electronic submission: 18.07.2023
• Date of submission of printed version: 24.07.2023
• Date of proceeded defence: 05.09.2023
• Opponents: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.

Guidelines

Riziko dlouhověkosti představuje významné riziko, kterému jsou vystaveny životní pojišťovny. Řešitel(-ka) se seznámí s různými moderními metodami projekce úmrtnosti, které v práci vyloží a porovná. Zaměří se na jejich výpočetní aspekty a statistické vlastnosti. Dále prozkoumá vliv jednotlivých metod na ocenění dlouhodobých produktů životního pojištění. Součástí práce bude aplikace na reálná data.

References

R.D. Lee, L.R. Carter (1992): Modeling and Forecasting U. S. Mortality. Journal of the American Statistical Association 87(419), 659-671.

A.E. Renshaw, S.Haberman (2003). Lee-Carter mortality forecasting with age-specific enhancement. Insurance: Mathematics and Economics, 33(2), 255–272.

H.L. Shang, S. Haberman (2020). Forecasting age distribution of death counts: an application to annuity pricing. Annals of Actuarial Science 14(1), 150-169.