Míry rizika v úlohách optimalizace portfolia a replikace indexu
| Thesis title in Czech: | Míry rizika v úlohách optimalizace portfolia a replikace indexu |
|---|---|
| Thesis title in English: | Risk measures in portfolio optimization problems and index tracking |
| Academic year of topic announcement: | 2020/2021 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | Bc. Vojtěch Kaván - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 02.10.2020 |
| Date of assignment: | 02.10.2020 |
| Confirmed by Study dept. on: | 27.11.2020 |
| Guidelines |
| Optimalizace portfolia patří k základním úlohám ve finanční matematice a jejích aplikacích v praxi. Uchazeč(-ka) se seznámí s moderními mírami rizika, které jsou odvozené podmíněné hodnoty v riziku (Conditional Value at Risk, zrk. CVaR). Popíše jejich teoretické vlastnosti, zformuluje vhodné optimalizační problémy a představí jejich reformulace. Speciálně se pak zaměření na úlohu replikace finančních indexu pomocí dané množiny aktiv. Součástí práce bude ilustrativní aplikace na reálná data. |
| References |
| G. Guastaroba, R. Mansini, W. Ogryczak, M.G. Speranza: Enhanced index tracking with CVaR-based ratio measures. Annals of Operations Research 292, 883–931 (2020).
R. Mansini, W. Ogryczak, M. G. Speranza: Conditional value at risk and related linear programming models for portfolio optimization. Annals of Operations Research 152, 227–256 (2007). R.T. Rockafellar, S. Uryasev: Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk 2, 21–41 (2000). |