Modelování závislostí v sazbování v neživotním pojištění
| Thesis title in Czech: | Modelování závislostí v sazbování v neživotním pojištění |
|---|---|
| Thesis title in English: | Dependence modelling in nonlife insurance pricing |
| Academic year of topic announcement: | 2018/2019 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 20.02.2019 |
| Date of assignment: | 22.02.2019 |
| Confirmed by Study dept. on: | 18.03.2019 |
| Guidelines |
| Správné sazbování kontraktů je klíčovou činností každé pojišťovny. Uchazeč(-ka) se zaměří na sazbování v neživotním pojištění, kde je tradičním přístupem rozklad na model očekávaného počtu škod a model očekávané výše škod za předpokladu nezávislosti modelovaných náhodných veličin. Právě na splnění, resp. nesplnění tohoto předpokladu bude práce zaměřená. Uchazeč(-ka) se seznámí s novými přístupy, popíše je a aplikuje na reálná či simulovaná data. |
| References |
| M. Branda (2014): Optimization approaches to multiplicative tariff of rates estimation in non-life insurance. Asia-Pacific Journal of Operational Research 31(5), 1450032, 17 pages.
J. Garrido, C. Genest, C., J. Schulz (2016): Generalized linear models for dependent frequency and severity of insurance claims. Insurance: Mathematics and Economics 70, 205-215. P. Shi, X. Feng, A. Ivantsova (2015): Dependent frequency–severity modeling of insurance claims. Insurance: Mathematics and Economics 64, 417-428. |