Agregace závislých rizik

• Thesis title in Czech: Agregace závislých rizik
• Thesis title in English: Aggregation of dependent risks
• Key words: Ekonomický kapitál, archimédovské kopuly, hierarchické archimédovské kopuly
• English key words: Economic capital, Archimedean copulas, hierarchical Archimedean copulas
• Academic year of topic announcement: 2017/2018
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 09.02.2018
• Date of assignment: 09.02.2018
• Confirmed by Study dept. on: 21.02.2018
• Date and time of defence: 09.09.2019 08:00
• Date of electronic submission: 18.07.2019
• Date of submission of printed version: 19.07.2019
• Date of proceeded defence: 09.09.2019
• Opponents: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Guidelines

Práce se bude zabývat modelováním vícerozměrných rozdělení s aplikací na výpočet ekonomického (resp. solventnostního) kapitálu pro celkovou ztrátu vzniklou součtem dílčích závislých ztrát. Pro popis závislosti se budou uvažovat zejména archimédovské kopuly a hierarchické archimédovské kopuly. Součástí práce bude simulační studie vybraných modelů.

References

R.B. Nelsen: An Introduction to Copulas. Springer Science & Business Media, 2007.

H. Joe: Multivariate Models and Multivariate Dependence Concepts. CRC Press, 1997.

P. Embrechts, R. Frey, A. McNeil: Quantitative risk management. Princeton Series in Finance, Princeton, 2005.

H. Cossette, S. P. Gadoury, E. Marceau, I. Mtalai: Hierarchical Archimedean copulas through multivariate compound distributions. Insurance: Mathematics and Economics 76 (2017) 1–13.