Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích

• Thesis title in thesis language (Slovak): Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích
• Thesis title in Czech: Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích
• Thesis title in English: Comonotonic risks in financial and insurance applications
• Key words: komonotónia, komonotónny náhodný vektor, súčty náhodných veličín
• English key words: comonotonocity, comonotonic random vector, sums of random variables
• Academic year of topic announcement: 2016/2017
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 16.10.2016
• Date of assignment: 17.10.2016
• Confirmed by Study dept. on: 24.11.2016
• Date and time of defence: 22.06.2017 00:00
• Date of electronic submission: 17.05.2017
• Date of submission of printed version: 19.05.2017
• Date of proceeded defence: 22.06.2017
• Opponents: RNDr. Ing. Barbora Petrová, Ph.D.

Guidelines

Student/ka se seznámí s definicí komonotonie představující nejsilnější pozitivní závislost mezi náhodnými veličinami. Bude se zabývat zejména aproximací součtu rizik s neznámou závislostní strukturou součtem komonotonních rizik se stejnými marginálními rozděleními. Výsledky budou ilustrovány na vybraných příkladech rizik s pojistnou či finanční interpretací.

References

Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M.J., Kaas, R., Vyncke, D.: The concept of comonocity in actuarial science and finance: applications. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, 2002, 133-161.

Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M.J., Kaas, R., Vyncke, D.: The concept of comonocity in actuarial science and finance: theory. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, 2002, 3-33.