Oceňování finančních derivátů
| Thesis title in Czech: | Oceňování finančních derivátů |
|---|---|
| Thesis title in English: | Pricing financial derivatives |
| Key words: | Finanční deriváty, Blackův-Scholesův model, binomický model, CEV model, Mertonův skokově-difúzní model, Variance-Gama model |
| English key words: | Financial derivatives, Black-Scholes model, Binomial Model, CEV Model, Merton's Jump-Diffusion Model, Variance-Gamma Model |
| Academic year of topic announcement: | 2015/2016 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 03.11.2015 |
| Date of assignment: | 06.11.2015 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2015 |
| Date and time of defence: | 12.09.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 20.07.2017 |
| Date of submission of printed version: | 21.07.2017 |
| Date of proceeded defence: | 12.09.2017 |
| Opponents: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Guidelines |
| Řešitel(ka) pojedná o základních modelech oceňování finančních derivátů za standardních předpokladů (obvykle předpoklad normality). Dále se zaměří na modely, kdy je předpoklad normality, případně i další předpoklady porušeny. Výstupem bude mj. numerická studie. |
| References |
| [1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivatives. 8th ed., Prentice Hall. Boston 2012. [3] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. [4] Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008. [5] Hurt, J.: Risk measures in finance revisited. In: Wolfram Technology Conference 2010. http://www.wolfram.com/events/techconf2010/presentations/JanHurt.zip/. Champaign (IL) 2010. [6] McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press. Princeton 2005. |
| Preliminary scope of work |
| Oceňování finančních derivátů |
| Preliminary scope of work in English |
| Pricing financial derivatives |