Výnosové křivky
| Thesis title in Czech: | Výnosové křivky |
|---|---|
| Thesis title in English: | Yield Curves |
| Key words: | Výnosové křivky, Nelson-Siegel, neparametrický odhad, spline, jádrové vyrovnávání |
| English key words: | yield curve, Nelson-Siegel, nonparametric estimation, spline, kernel smoothing |
| Academic year of topic announcement: | 2015/2016 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 02.10.2015 |
| Date of assignment: | 22.10.2015 |
| Confirmed by Study dept. on: | 01.03.2016 |
| Date and time of defence: | 09.09.2019 08:00 |
| Date of electronic submission: | 19.07.2019 |
| Date of submission of printed version: | 19.07.2019 |
| Date of proceeded defence: | 09.09.2019 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. |
| Guidelines |
| Řešitel(ka) pojedná o modelování výnosových křivek. Zaměří se na parametrické případně i neparametrické modely, porovná je a posoudí vhodnost použití v konkrétních situacích. Bude se také věnovat metodám odhadu, které bude numericky ilustrovat a kriticky je zhodnotí. Může se případně věnovat problémům predikce. |
| References |
| [1] Härdle, W. K., Majer, P.: Yield curve modeling and forecasting using semiparametric factor dynamics. The European Journal of Finance 21 (15) 2015. 1-21.
[2] Diebold, F. X., Rudebusch, G. D.: Yield Curve Modeling and Forecasting: The Dynamic Nelson-Siegel Approach. Princeton University Press. Princeton 2013. [3] Hurt, J.: Yield curves with Mathematica 6.0. In: Wolfram Technology Conference 2007. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/6956/ . Champaign (IL) 2007. [4] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002. [5] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivatives. 8th ed., Prentice Hall. Boston 2012. |
| Preliminary scope of work |
| Analýza výnosových křivek |
| Preliminary scope of work in English |
| Yield curves analysis |