Kvantitativní metody řízení rizika

• Thesis title in Czech: Kvantitativní metody řízení rizika
• Thesis title in English: Quantitative Methods of Risk Control
• Key words: volatilita, časové řady, vícerozměrný GARCH
• English key words: volatility, time series, multivariate GARCH
• Academic year of topic announcement: 2013/2014
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 04.11.2013
• Date of assignment: 11.12.2013
• Confirmed by Study dept. on: 18.03.2014
• Date and time of defence: 18.09.2014 00:00
• Date of electronic submission: 30.07.2014
• Date of submission of printed version: 31.07.2014
• Date of proceeded defence: 18.09.2014
• Opponents: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Guidelines

Řešitel se zaměří na studium mnohorozměrných modelů a jejich vlastností a pojedná o finančních časových řadách. Dále pojedná o vhodných statistických metodách a bude je numericky ilustrovat.

References

[1] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2008.
[2] McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Princeton University Press. Princeton 2005.
[3] Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G.: Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance. CRC Press. Boca Raton 2010.