Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia |
| Thesis title in English: | Spectral risk measures in portfolio selection problems |
| Key words: | spektrální míry rizika, rizikově averzní funkce, optimalizace portfolia |
| English key words: | spectral risk measures, risk aversion function, portfolio selection |
| Academic year of topic announcement: | 2013/2014 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 04.10.2013 |
| Date of assignment: | 04.10.2013 |
| Confirmed by Study dept. on: | 16.12.2013 |
| Date and time of defence: | 23.06.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 19.05.2014 |
| Date of submission of printed version: | 22.05.2014 |
| Date of proceeded defence: | 23.06.2014 |
| Opponents: | RNDr. Petr Zahradník |
| Guidelines |
| Student se seznámí s teorií rizikových měr a zaměří se na tzv. spektrální míry rizika. Uvede jejich obecné vlastnosti a bude analyzovat speciální případy. Popíše modely optimalizace portfolia, ve kterých se používají rizikové míry a na reálných finančních datech bude prezentovat závislost optimálního portfolia na zvolené spektrální míře rizika. |
| References |
| [1] Acerbi, C. Spectral Measures of Risk: a Coherent Representation of Subjective Risk Aversion. Journal of Banking and Finance, Vol. 26, Issue 7, 1505-1518. (2002)
[2] Navrátil, František: Modelování averze vůči riziku, diplomová práce MFF UK (2013). [3] Szegö, G. (ed.): Risk Measures for the 21st Century. 1. vydání. Chichester: John Wiley & Sons. (2004). |