Prahové modely pro finanční časové řady
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Prahové modely pro finanční časové řady |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Prahové modely pro finanční časové řady |
| Thesis title in English: | Treshold models for financial time series |
| Academic year of topic announcement: | 2013/2014 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 24.09.2013 |
| Date of assignment: | 24.09.2013 |
| Confirmed by Study dept. on: | 18.03.2014 |
| Date and time of defence: | 10.09.2015 00:00 |
| Date of electronic submission: | 27.07.2015 |
| Date of submission of printed version: | 31.07.2015 |
| Date of proceeded defence: | 10.09.2015 |
| Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Guidelines |
| Časové řady z oblasti financí se často vyznačují nestacionaritou a nelinearitou. Jedním z nástrojů pro zpracování takových dat jsou prahové modely, které se osvědčily například pro modelování rozdílného chování výnosů z akcií při rostoucích a klesajících cenách. Posluchač nastuduje teorii prahových modelů a jejich propojení s modely typu ARMA a ARCH z knižní a časopisecké literatury. Podrobně modely a jejich vlastnosti popíše a pokusí se provést aplikaci na reálná data z finanční praxe. |
| References |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Li, W.K.; Lam, K.: Modeling Asymetry in Stock Returns by a Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model. The Statistician, Vol. 44, No.3, 1995, pp. 333-341. Li, C.W.; Li, W.K.: On a Double Threshold Autoregressive Heteroscedastic Time Series Model. Journal of Applied Econometrics, Vol.11, No. 3, 1996, pp. 253-274. Tong, H.: Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach. Oxford University Press, 2003. Tsay,R.S.: Testing and Modeling Threshold Autoregressive Processes. Journal of the American Statistical Association, Vol. 84, No. 405, 1989, pp. 231-240. Tsay, R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002. |