Výpočty variability vývojových trojúhelníků v Solvency II

• Thesis title in Czech: Výpočty variability vývojových trojúhelníků v Solvency II
• Thesis title in English: Variability estimation of development triangles in Solvency II
• Key words: metoda chain-ladder, vývojový trojúhelník, střední kvadratická odchylka, náklady na pojistná plnění (CDR)
• English key words: chain ladder method, run-off triangles, claims development result (CDR), mean square error
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 24.10.2011
• Date of assignment: 21.11.2011
• Confirmed by Study dept. on: 07.12.2011
• Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
• Date of electronic submission: 23.05.2012
• Date of submission of printed version: 24.05.2012
• Date of proceeded defence: 18.06.2012
• Opponents: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Guidelines

Vývojové trojúhelníky patří mezi základní metody výpočtu rezerv v neživotním pojištění. Cílem řešitele bude popsat algoritmy výpočtu rezerv dostupné v literatuře. Speciálně se zaměří na výpočty variability odhadu rezerv, jakými jsou například Mackův stochastický model nebo postup navržený v článku Merz, Wütrich (2008) pro účely Solvency II. Popíše zmíněné přístupy a provede numerickou studii na reálných a nasimulovaných datech.

References

T. Mack. Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, Vol 23, No. 2, 1993.

M. Merz, M.V. Wüthrich. Modelling The Claims Development Result For Solvency Purposes. Casualty Actuarial Society Forum Casualty Actuarial Society - Arlington, Virginia, 2008, 542-568.