 | Ve čtvrtek dne 4. září 2025 v době od 20:00 do 22:00 dojde k odstávce webového prostředí a databáze systému WhoIs. Odstávka systému WhoIs se dotkne též systému IS Studium. Kromě omezení funkcionality související s napojením na WhoIs nebude ve většině případů možné odevzdávání závěrečných prací. Omlouváme se za komplikace a děkujeme všem, kterých se odstávka jakkoliv dotkne, za pochopení. |
Variabilní životní důchod
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Variabilní životní důchod |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Variabilní životní důchod |
| Thesis title in English: | Variable life annuity |
| Key words: | variabilní životní důchod, garance, očekávaná hodnota, zbývající délka života |
| English key words: | variable annuity, guarantee, expected value, remaining life |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 07.10.2011 |
| Date of assignment: | 20.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 15.12.2011 |
| Date and time of defence: | 28.01.2014 00:00 |
| Date of electronic submission: | 06.12.2013 |
| Date of submission of printed version: | 06.12.2013 |
| Date of proceeded defence: | 28.01.2014 |
| Opponents: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
| Guidelines |
| Práce popíše produkt univerzálního důchodového pojištění, který v sobě může zahrnovat garance různého typu (garantované minimální plnění v případě smrti, minimální důchodový příjem, minimální jednorázové plnění). Na zjednodušeném modelu bude zkoumáno oceňování produktů tohoto typu. |
| References |
| R.Bacinello, P.Milossovich, A.Olivieri, E.Pitacco: Variable annuities: A unifying valuation approach. Insurance: Mathematics & Economics, 49(3) (2011), 285-297.
M.Ledlie, D.Corry, G.Finkelstein, A.Ritchie, K.su, D.Wilson: Variable annuities. British Actuarial Journal, 14, Part II-61 (2008), 327-389. |