Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot
| Thesis title in Czech: | Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot |
|---|---|
| Thesis title in English: | Multivariate extreme value theory |
| Key words: | Mnohorozměrné rozdělení extrémních hodnot, Kopula extrémních hodnot, Katastrofické riziko, Srážkový index |
| English key words: | Multivariate extreme value distribution, Extreme value copula, Catastrophe risk, Rainfall index |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 07.10.2011 |
| Date of assignment: | 19.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 18.09.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 02.08.2013 |
| Date of submission of printed version: | 02.08.2013 |
| Date of proceeded defence: | 18.09.2013 |
| Opponents: | doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. |
| Guidelines |
| Práce bude pojednávat o rozšíření metodiky vycházející z teorie extrémních hodnot, zejména metody blokových maxim a POT-metody, na vícerozměrná data. Klíčovou otázkou bude modelování závislostí v limitních rozděleních pomocí kopul. Diplomant/ka se zaměří na možné aplikace popasných modelů v pojištění a ve financích. |
| References |
| A.J.McNeil, R.Frey, P.Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.
A.A.Balkema, P.Embrechts: Multivariate excess distributions, ETH Zurich, 2004. J.A.Tawn: Modelling multivariate extreme value distributions. Biometrica 77(2) (1990), 245-253. |