Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
| Thesis title in Czech: | Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění |
|---|---|
| Thesis title in English: | Variability estimation of development triangles in nonlife insurance |
| Key words: | vývojový trojúhelník, rezerva na pojistná plnění, střední kvadratická chyba, Mackův model Chain-Ladder, zobecněný lineární model, bootstrap |
| English key words: | run-off triangle, claims reserve, mean squared error, Mack's Chain-Ladder, generalized linear model, bootstrap |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 20.09.2011 |
| Date of assignment: | 05.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 20.12.2011 |
| Date and time of defence: | 18.09.2013 00:00 |
| Date of electronic submission: | 31.07.2013 |
| Date of submission of printed version: | 02.08.2013 |
| Date of proceeded defence: | 18.09.2013 |
| Opponents: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Guidelines |
| Vývojové trojúhelníky patří mezi základní metody výpočtu rezerv v neživotním pojištění. Cílem řešitele bude popsat algoritmy odhadu rezerv dostupné v literatuře. Speciálně se zaměří na výpočty variability odhadu rezerv, jakými jsou například Mackův stochastický model, odhad pomocí zobecněných lineárních modelů nebo odhad pomocí metody bootstrap. Popíše zmíněné a další přístupy a provede numerickou studii na reálných a nasimulovaných datech. |
| References |
| Braun, Ch.: The prediction error of the Chain Ladder method applied to correlated run-off triangles, ASTIN Bulletin, Vol. 34, No. 2, 399-423, 2004.
England, P. , Verrall, R.: Analytic and bootstrap estimates of prediction errors in claims reserving. Insurance: Mathematics and Economics 25, 281–293, 1999. Mack, T.: Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, Vol 23, No. 2, 1993. Mack, T.: The prediction error of Bornhuetter/Ferguson, ASTIN Bulletin, Vol. 38, No. 1, 87-103, 2008. |