Modely úrokových měr
| Thesis title in thesis language (Slovak): | Modely úrokových měr |
|---|---|
| Thesis title in Czech: | Modely úrokových měr |
| Thesis title in English: | Interest rate models |
| Key words: | Modely okamžitej úrokovej miery, Binomický úrokový strom, Bez-kupónový dlhopis |
| English key words: | Short-rate models, Binomial interest rate tree, Zero-coupon bond |
| Academic year of topic announcement: | 2011/2012 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | slovenština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Author: | Mgr. Pavol Radič - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 06.10.2011 |
| Date of assignment: | 06.10.2011 |
| Confirmed by Study dept. on: | 21.12.2011 |
| Date and time of defence: | 03.09.2012 00:00 |
| Date of electronic submission: | 01.08.2012 |
| Date of submission of printed version: | 02.08.2012 |
| Date of proceeded defence: | 03.09.2012 |
| Opponents: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Guidelines |
| Jedním ze základních prvků při oceňování finančních instrumentů a toků jsou modely úrokových měr. Řešitel vybere z literatury dostupné modely, popíše jejich základní vlastnosti a provede simulace trajektorií s různými nastaveními parametrů. Cílem je vytvořit doporučení, jaký model je pro daný typ dat vhodný. V další části práce se řešitel zaměří na konstrukci stromů úrokových měr. |
| References |
| J.C. Hull: Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, sixth edition, 2006.
K.C. Chan, G.A. Karolyi, F.A. Longstaff, A.B. Snaders: An Empirical Comparison of Alternative Model sof the Short-Term Interest Rate. The Journal of Finance, 108, No. 3, 1992. L. Wu: Interest Rate Modeling: Theory and Practice. Chapman and Hall/CRC, 2009. |