Simulační techniky ve stochastickém programování

• Thesis title in thesis language (Slovak): Simulační techniky ve stochastickém programování
• Thesis title in Czech: Simulační techniky ve stochastickém programování
• Thesis title in English: Sample approximation technique in stochastic programming
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: slovenština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 24.10.2011
• Date of assignment: 24.10.2011
• Confirmed by Study dept. on: 20.12.2011
• Date and time of defence: 27.05.2014 00:00
• Date of electronic submission: 10.04.2014
• Date of submission of printed version: 10.04.2014
• Date of proceeded defence: 27.05.2014
• Opponents: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.

Guidelines

Stochastické programování řeší optimalizační úlohy, ve kterých se vyskytují náhodné parametry. Je-li jejich rozdělení spojité či diskrétní s velkým množstvím realizací, získáme problém, který je velice obtížně řešitelný. Simulační techniky umožňují získat úlohu s únosným množstvím realizací náhodných parametrů, která pak může být řešení standardními či specializovanými algoritmy. Řešitel popíše základní vlastnosti simulačních technik pro úlohy s očekáváními a s pravděpodobnostními omezeními. V závěru práce budeme provedena numerická studie na finančním problému.

References

A. Ruszczynski and A. Shapiro, eds. Stochastic Programming. Handbook in Operations Research and Management Science, vol. 10, Elsevier.

M. Branda (2010). Nonconvex stochastic programming problems – formulations, sample approximation and stability. Dizertační práce MFF UK.

A. Shapiro, D. Dentcheva and A. Ruszczyński (2010). Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory. SIAM, Philadelphia, 2010.