Analýza extrémních hodnot

• Thesis title in Czech: Analýza extrémních hodnot
• Thesis title in English: Analysis of extreme values
• Key words: teorie extrémních hodnot, zobecněné rozdělení extrémních hodnot, zobecněné paretovo rozdělení
• English key words: extreme value theory, generalized extreme value distribution, generalized pareto distribution
• Academic year of topic announcement: 2011/2012
• Thesis type: Bachelor's thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 01.10.2011
• Date of assignment: 10.10.2011
• Confirmed by Study dept. on: 15.12.2011
• Date and time of defence: 04.09.2012 00:00
• Date of electronic submission: 03.08.2012
• Date of submission of printed version: 03.08.2012
• Date of proceeded defence: 04.09.2012
• Opponents: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.

Guidelines

Cílem práce je podrobnější seznámení s konceptem statistické analýzy a modelování extrémních hodnot doprovázené vybranou aplikací prezentovanou na reálných či simulovaných datech prostřednictvím vhodného výpočetního softwaru.

References

1. de Haan, L. & Ferreira, A. (2006). Extreme Value Theory: An Introduction. New York: Springer.
2. Franke, J., Härdle, W. K. & Hafner, Ch. M. (2008). Statistics of Financial Markets. New York: Springer.
3. Reiss, R.-D. & Thomas, M. (2007). Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. Berlin: Birkhäuser.
4. Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. New York: Wiley-Interscience.