Odhadování pojistních rezerv na základě Mack modelu
| Název práce v češtině: | Odhadování pojistních rezerv na základě Mack modelu |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Stochastic Claims Reserving with Mack's Model |
| Klíčová slova: | trojuhelníkové data|neživotné pojištení|odhadování rezervy|Mack model |
| Klíčová slova anglicky: | chain ladder data|nonlife insurance|claims reserving|Mack model |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem, čeká na schválení garantem |
| Datum přihlášení: | 29.04.2025 |
| Datum zadání: | 29.04.2025 |
| Zásady pro vypracování |
| Základným cieľom bakalárskej práce je podrobne sa oboznámiť s problémom rezervovania škod v neživotnom poistení
na základe agregovaných dat -- tzv. chain ladder trojuholníkov. Autor/autorka popíše základný stochastický model pre odhadovanie rezervy (Mack, 1993) pomocou vývojových faktorov. V práci budú diskutované základné vlastnosti získaných odhadov, ilustrácia praktického použitia, prípadne porovnávacia simulačná štúdia. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] England, P. D. and R. J. Verrall (2002). Stochastic claims reserving in general insurance (with
discussion). British Actuarial Journal 8(3), 443–518. [2] Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bull. 23(2), 213–225. [3] Mack, T. (1994). Which stochastic model is underlying the chain ladder model? Insur. Math. Econ. 15, 133–138. [4] Mack, T. and G. Venter (2000). A comparison of stochastic models that reproduce chain ladder reserve estimates. Insur. Math. Econ. 26(1), 101–107. |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| The main aim of the thesis is to get familiar with the basic method of a non-life insurance -- claims reserving based on the Mack model (Mack, 1993).
The author will describe in detail the overall stochastic model based on the so called ''development factors'' in the chain ladder triangles. Important statistical properties will be addressed in the thesis and practical application with and/or simulation studies will be included in the empirical part of the thesis. |