Parametricé a neparametrické rezervování škod
| Název práce v češtině: | Parametricé a neparametrické rezervování škod |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Parametric and nonparametric risk reserving |
| Klíčová slova: | rezervování škod|odhadování rizika|parametrické metody|neparametrické metody |
| Klíčová slova anglicky: | claims reserving|risk assessment|parametric methods|nonparametric methods |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Cílem bakalářské práce je empiricky porovnat kvalitu odhadovaného rizika na základě dat reprezentovaných v tzv. kumulativních chain-ladder trojúhelnících
s využitím klasických parametrických metod (např. Mackův model nebo ODP model) a flexibilnějších postupů založených na neparametrických metodách či funkcionálních datech. Práce by měla obsahovat stručný teoretický úvod do problematiky rezervování rizika a následně podrobnou simulační studii, která různé metody empiricky porovná vzhledem k různým kritériím. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Cavastracci Strascia S and Tripodi A (2018). "Overdispersed-Poisson Model in Claims Reserving: Closed Tool for One-Year Volatility in GLM Framework."
Risks, 6(4), 139. [2] Mack T (1993). “Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates.” ASTIN Bulletin, 23(2), 213–225. [3] Maciak M, Mizera I, and Pešta M (2022). “Functional profile techniques for claims reserving.” ASTIN Bulletin, 52(2), 449–482. [4] Ogutu, JA (2011). "Claims Reserving Using Overdispersed Poisson Model." Master's thesis, University of Nairobi. Retrieved from http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/14228 [5] Renshaw AE and Verrall RJ (1998). “A Stochastic Model Underlying the Chain-Ladder Technique.” British Actuarial Journal, 4, 903–923. |