Maximum gaussovské náhodní veličiny
| Název práce v češtině: | Maximum gaussovské náhodní veličiny |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | The maximum of a Gaussian random variable |
| Klíčová slova: | vícerozměrné normální rozdělení|maximum|gaussovský proces |
| Klíčová slova anglicky: | multivariate normal distribution|maximum|Gaussian process |
| Akademický rok vypsání: | 2025/2026 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Riešiteľ(ka) sa zoznámi s pojmami viacrozmerného normálneho rozdelenia, a gaussovského procesu. Pre takéto náhodné veličiny budú skúmané vybrané vlastnosti rozdelenia ich maxima. |
| Seznam odborné literatury |
| Adler, Robert J. (1990). An Introduction to Continuity, Extrema, and Related Topics for General Gaussian Processes. Vol. 12. Hayward, California: Institute of Mathematical Statistics.
Saralees Nadarajah and Samuel Kotz (2008). Exact Distribution of the Max/Min of Two Gaussian Random Variables. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, 169(2). Beran, R. J. and Millar, P. W. (1986). Confidence sets for a multivariate distribution. Ann. Statist. 14 431-443. V. S. Tsirel’son (1976). The Density of the Distribution of the Maximum of a Gaussian Process. Theory of Probability & Its Applications Vol. 20, Iss. 4. Jean-Claude Massé (2004). Asymptotics for the Tukey depth process, with an application to a multivariate trimmed mean. Bernoulli 10(3): 397-419 |