Střední absolutní odchylka jako míra rizika

• Název práce v češtině: Střední absolutní odchylka jako míra rizika
• Název v anglickém jazyce: Mean absolute deviation risk measure
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Kozmík, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 11.10.2012
• Datum zadání: 25.10.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
• Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 23.05.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.05.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Konzultanti: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.

Zásady pro vypracování

Střední absolutní odchylka může být zvolena jako míra rizika v modelech pro nalezení optimálních portfolií. Úkolem je popsat vlastnosti této míry, její vztah k Markowitzově modelu pro normální rozdělení a také vztah k úloze lineárního programování v diskrétním případě. Popsané modely budou použity pro numerickou studii citlivosti na volbě vstupních parametrů.

Seznam odborné literatury

[1] Konno H. and Yamazaki H. (1991): Mean-Absolute Deviation Portfolio Optimization Model and Its Application to Tokyo Stock Market, Management Science 37 (5), pp. 519-531
[2] Sharpe, W. F. (1971): Mean-Absolute-Deviation Characteristic Lines for Securities and Portfolios, Management Science 18 (2), pp. B-1-B-13
[3] Dupačová, J: Markowitzův model optimální volby portfolia: předpoklady, data, alternativy, studijní text, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze