Vybrané metody pro analýzu mnohorozměrných finančních dat
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Vybrané metody pro analýzu mnohorozměrných finančních dat |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Vybrané metody pro analýzu mnohorozměrných finančních dat |
| Název v anglickém jazyce: | Selected methods for multivariate financial data analysis |
| Klíčová slova: | grafický model, VMA model, VAR model, devizové kurzy |
| Klíčová slova anglicky: | graphical model, VMA model, VAR model, exchange rates |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 13.10.2009 |
| Datum zadání: | 13.10.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 14.09.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 03.08.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 03.08.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 14.09.2011 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Ve finanční praxi máme často k dispozici data ve formě
pozorování několika znaků v různých časových okamžicích nebo na různých objektech. Jsou to například časové řady cen akcií několika společností nebo údaje o žadatelích o bankovní úvěr. Snažíme se pak získat informaci o vzájemné souvislosti jednotlivých znaků a modelovat jejich chování. Cílem práce bude podat přehled některých tradičních i méně tradičních postupů, které umožňují vyšetřování a popis vícerozměrných dat, a předvést jejich aplikace na soubory pozorování z oblasti financí. |
| Seznam odborné literatury |
| Ajvazjan, S., Bežajevová, Z., Staroverov, O.: Metody vícerozměrné analýzy.
SNTL, Praha, 1981. Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008. Haerdle, W., Hlávka, Z.: Multivariate Statistics: Exercises and Solutions. Springer, New York, 2007. Tsay, R. S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 2002. Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Analysis. Wiley, New York, 1990. Zichová, J.: Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza. Karolinum, Praha, 2007. |