Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad

• Název práce v češtině: Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
• Název v anglickém jazyce: Software products for financial time series analysis
• Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, VAR
• Klíčová slova anglicky: time series, ARMA, GARCH, VAR
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.10.2009
• Datum zadání: 12.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Data z oblasti financí mají velmi často podobu časových řad, zajímá nás pak
modelování vývoje dané finanční veličiny (ceny akcií, měnové kurzy, inflace aj.)
v čase a předpovídání budoucího vývoje. K řešení těchto úkolů je potřeba
použít vhodný software, přičemž na trhu najdeme různé produkty se zabudovanými
procedurami pro zpracování časových řad.

Diplomantka se seznámí s vybranými modely vhodnými pro použití ve financích
a teoreticky je popíše. Poté porovná možnosti analýzy reálných dat prostřednictvím
několika typů matematického a statistického softwaru a shrne jejich výhody a nevýhody.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Gouriéroux, C.: ARCH models and financial applications. Springer, New York, 1997.

Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Springer, Berlin, 2002.

Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison Wesley,
New York, 1990.