Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Název práce v češtině: | Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Software products for financial time series analysis |
Klíčová slova: | časová řada, ARMA, GARCH, VAR |
Klíčová slova anglicky: | time series, ARMA, GARCH, VAR |
Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 12.10.2009 |
Datum zadání: | 12.10.2009 |
Datum a čas obhajoby: | 28.05.2012 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.04.2012 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 13.04.2012 |
Datum proběhlé obhajoby: | 28.05.2012 |
Oponenti: | prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. |
Zásady pro vypracování |
Data z oblasti financí mají velmi často podobu časových řad, zajímá nás pak
modelování vývoje dané finanční veličiny (ceny akcií, měnové kurzy, inflace aj.) v čase a předpovídání budoucího vývoje. K řešení těchto úkolů je potřeba použít vhodný software, přičemž na trhu najdeme různé produkty se zabudovanými procedurami pro zpracování časových řad. Diplomantka se seznámí s vybranými modely vhodnými pro použití ve financích a teoreticky je popíše. Poté porovná možnosti analýzy reálných dat prostřednictvím několika typů matematického a statistického softwaru a shrne jejich výhody a nevýhody. |
Seznam odborné literatury |
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Gouriéroux, C.: ARCH models and financial applications. Springer, New York, 1997. Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance. Springer, Berlin, 2002. Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison Wesley, New York, 1990. |