Tržní riziko

• Název práce v češtině: Tržní riziko
• Název v anglickém jazyce: Market risk
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.11.2006
• Datum zadání: 24.11.2006
• Datum a čas obhajoby: 25.06.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 25.06.2008
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.05.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2008
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Diplomant prostuduje a pojedná problematiku tržního rizika. Bude pojednáno o potenciální ztrátě v důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou devizových kurzů, cen akcií či komodit. Taktéž bude pojednáno o používání statistických modelů ke kalkulaci potenciálního vlivu různých faktorů tržního rizika na ceny a hodnotu aktiv. Tyto modely generují "value-at-risk" (VAR), neboli odhad nejvyšší potenciální ztráty z daného portfolia finančních nástrojů. Lze použít výpočetní systém Mathematica.

Seznam odborné literatury

[1] Blake, D.: Analýza finačních trhů. Grada Publishing, Praha, 1995
[2] Elton, E., J., Gruber, M., J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 4th Edition. Wiley, New York, 1991
[3] Hardwick, P., Khan, B., Langmead, J.: An Introduction to Modern Economics. 3rd Edition. Longman, London, 1990

Předběžná náplň práce

problematika tržního rizika

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

problems of market risk