Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad ve financích

• Název práce v češtině: Vybrané přístupy pro zpracování mnohorozměrných časových řad; ve financích
• Název v anglickém jazyce: Selected topics of multivariate time series analysis in finance
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 26.10.2006
• Datum zadání: 26.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 22.09.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Ve finanční praxi je často nutné sledovat vývoj a vzájemné ovlivňování v čase u několika veličin. V takových případech se používají modely mnohorozměrných časových řad. Vedle dnes již klasické teorie vektorových
ARMA, ARCH a GARCH procesů byly navrženy i některé speciální přístupy ke studiu variančních matic,
například s využitím metody hlavních komponent. Diplomantka se s tímto způsobem zpracování mnohorozměrné
časové řady seznámí, popíše ho, uvede do souvislosti s klasickou teorií a naznačí možnost použití pro data
z finanční praxe.

Seznam odborné literatury

Bolleslev,T., Woolbridge, J.: Quasi Maximum Likelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with
Time-varying Covariances. Econometric Reviews 11 (1992), 143-172.

Giannini, C., Rossi, E.: A Principal Components Multivariate GARCH Technique for Medium Size Portfolio
Management. Proceedings of the Workshop on Inference and Prediction in Financial Risk Management,
Pavia University and Lancaster University, Tirano, 1999.

Gouriéroux, F.: ARCH Models and Financial Applications. Springer Verlag, New York, 1997.