Stochastická dominance a eficience akciového portfolia

• Název práce v češtině: Stochastická dominance a eficience akciového portfolia
• Název v anglickém jazyce: Stochastic dominance and stock portfolio efficiency
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 04.10.2006
• Datum zadání: 04.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 25.06.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
• Oponenti: RNDr. Jana Čerbáková, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Při neznalosti užitkové funkce investora je možné využít přistupu stochastické dominance při hodnocení eficience daného portfolia. Bylo odvozeno několik algoritmů pro testování eficience portfolia vzhledem k stochastické dominance druhého řádu. Student prozkoumá využití těchto testů pro akciové portfolia a analyzuje eficienci portfolia složeného z akcií pražské burzy cenných papírů.

Seznam odborné literatury

1. M. Kopa: Utility functions in portfolio optimization, disertační práce KPMS MFF UK, kapitoly 4 a 5, 2006.
2. T. Kuosmanen: Efficient diversification according to stochastic dominance criteria, Management Science 50, 10
(2004), 1390 -1406.
3. T. Post: Empirical tests for stochastic dominance efficiency, Journal of Finance 58, (2003) 1905 -1932.

Předběžná náplň práce

Stochastická dominance a eficience akciového portfolia

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Stochastic dominance and stock portfolio efficiency