Stabilní rozdělení a finanční aplikace

• Název práce v češtině: Stabilní rozdělení a finanční aplikace
• Název v anglickém jazyce: Stable distribution and application to finance
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2005
• Datum zadání: 06.10.2005
• Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 13.09.2007
• Datum odevzdání tištěné podoby: 06.10.2005
• Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student nastuduje literaturu o stabilních rozděleních a jejich finančních aplikacích a provede počítačovou simulaci modelu se stabilní inovací.

Seznam odborné literatury

A.N.Shiryaev Basic of Stochastic Finance Mathematics, FAZIS, Moscow, 1998.
Gennady Samorodnitsky, Murad S.Taqqu Stable Non-Gaussian Random Processes, Chapmann & Hall, New York, London, 1994.

Předběžná náplň práce

Budou použity modely s těžkými chvosty popisující kolísání cen.