Užitkové funkce a modelování vztahu k riziku

• Název práce v češtině: Užitkové funkce a modelování vztahu k riziku
• Název v anglickém jazyce: Utility functions and risk attitude
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 14.11.2005
• Datum zadání: 14.11.2005
• Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.06.2006
• Datum odevzdání tištěné podoby: 26.06.2006
• Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
• Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Studentka pojedná o základních přístupech k modelování rizika pomocí užitkových funkcí. Uvede několik klasifikací užitkových funkcí a bude demonstrovat na příkladech vhodnost využití jednotlivých tříd užitkových funkcí. Bude se zabývat také metodou odhadu parametrů
užitkových funkcí speciálně ve vzthahu k Arrow-Prattově míře absolutní (relativní) rizikové averze.

Seznam odborné literatury

Ingersoll. J., F.: Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers, 1987.
Kopa, M.: Postavení užitkové funkce v úlohách stochastického programování. Rigorózní práce, MFF UK, 2004.