Multi-objective portfolio optimization

• Název práce v češtině: Vícekriteriální optimalizace portfolia
• Název v anglickém jazyce: Multi-objective portfolio optimization
• Klíčová slova: optimalizace portfolia|míra rizika|eficientní množiny
• Klíčová slova anglicky: portfolio optimization|risk measures|efficient sets
• Akademický rok vypsání: 2024/2025
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: Bc. Vojtěch Novotný - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 20.03.2025
• Datum zadání: 20.03.2025
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2025
• Datum a čas obhajoby: 09.09.2025 08:20
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.07.2025
• Datum odevzdání tištěné podoby: 17.07.2025
• Oponenti: RNDr. Martin Šmíd, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student/ka se seznámí s teorií vícekriteriální optimalizace a bude ji aplikovat na problém optimalizace portfolia. Zaměří se na modely se třemi a více kritérii. Speciální pozornost bude věnována kritériím, které vycházejí z principů teorie užitku s stochastické dominance.
Součástí práce bude i analýza důsledků přidání těchto kritérií do mean-risk modelů. Numerická studie na reálných datech bude ilustrovat teoretické koncepty a výsledky.

Seznam odborné literatury

Kabašinskas, A., Šutienė, K., Kopa, M., Lukšys, K., & Bagdonas, K. (2020). Dominance-Based Decision Rules for Pension Fund Selection under Different Distributional Assumptions. Mathematics, 8(5), 719. ​
Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21–41.
Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2002). Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1443–1471.
Ehrgott, M. (2005). Multicriteria Optimization (2. vydání). Springer.​
Hajkova, E (2024) Distorční míry rizika ve vícekriteriálních úlohách optimalizace portfolia, diplomová práce MFF UK.