Multi-objective portfolio optimization
| Název práce v češtině: | Vícekriteriální optimalizace portfolia |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multi-objective portfolio optimization |
| Klíčová slova: | optimalizace portfolia|míra rizika|eficientní množiny |
| Klíčová slova anglicky: | portfolio optimization|risk measures|efficient sets |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | Mgr. Vojtěch Novotný - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 20.03.2025 |
| Datum zadání: | 20.03.2025 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 21.03.2025 |
| Datum a čas obhajoby: | 09.09.2025 08:20 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 17.07.2025 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 17.07.2025 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 09.09.2025 |
| Oponenti: | RNDr. Martin Šmíd, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka se seznámí s teorií vícekriteriální optimalizace a bude ji aplikovat na problém optimalizace portfolia. Zaměří se na modely se třemi a více kritérii. Speciální pozornost bude věnována kritériím, které vycházejí z principů teorie užitku s stochastické dominance.
Součástí práce bude i analýza důsledků přidání těchto kritérií do mean-risk modelů. Numerická studie na reálných datech bude ilustrovat teoretické koncepty a výsledky. |
| Seznam odborné literatury |
| Kabašinskas, A., Šutienė, K., Kopa, M., Lukšys, K., & Bagdonas, K. (2020). Dominance-Based Decision Rules for Pension Fund Selection under Different Distributional Assumptions. Mathematics, 8(5), 719.
Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21–41. Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2002). Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1443–1471. Ehrgott, M. (2005). Multicriteria Optimization (2. vydání). Springer. Hajkova, E (2024) Distorční míry rizika ve vícekriteriálních úlohách optimalizace portfolia, diplomová práce MFF UK. |