Investor preferences modelling using fractional stochastic dominance

• Název práce v češtině: Modelování preferencí investorů pomocí frakcionální stochastické dominance
• Název v anglickém jazyce: Investor preferences modelling using fractional stochastic dominance
• Klíčová slova: stochastická dominance|(1+γ)-stochastická dominance|intervalová stochastická dominance
• Klíčová slova anglicky: stochastic dominance|(1+γ)-stochastic dominance|interval-based stochastic dominance
• Akademický rok vypsání: 2024/2025
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 25.09.2024
• Datum zadání: 25.09.2024
• Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2024
• Datum a čas obhajoby: 02.09.2025 09:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.07.2025
• Datum odevzdání tištěné podoby: 03.07.2025
• Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2025
• Oponenti: RNDr. Jana Junová

Zásady pro vypracování

Student/ka se seznámí se základy teorie užitkových funkcí a principu maximalizace očekávaného užitku. Bude se věnovat modelování preferencí skupiny investorů s různými užitkovými funkcemi pomocí stochastické dominance. Specialní pozornost bude věnováná novým, tzv. frakcionálním řádům stochastické dominance.
Teoretická část bude doplněna o ilustraci na reálných finančních datech.

Seznam odborné literatury

Alfred Müller, Marco Scarsini, Ilia Tsetlin, and Robert L. Winkler, Between First- and Second-Order Stochastic Dominance, Management Science 2017 63:9, 2933-2947.
Liu J, Chen Z, Consigli G. Interval-based stochastic dominance: theoretical framework and application to portfolio choices. Ann Oper Res. 2021;307(1-2):329-361.