Dvourozměrná Panjerova rekurze
| Název práce v češtině: | Dvourozměrná Panjerova rekurze |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Bivariate Panjer's recursion |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Řešitel: | Jan Záhorec - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 09.10.2024 |
| Datum zadání: | 10.10.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 10.10.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Práce představí některá zobecnění známého Panjerova algoritmu užívaného pro výpočet složeného rozdělení s primární distribucí ze třídy (a,b,0) nebo (a,b,1) a s diskrétním (aritmetickým) sekundárním rozdělením. Zobecnění může spočívat v konstrukci dvourozměrného rozdělení součtu náhodného počtu dvourozměrných vektorů. Jiná možnost je uvažovat dvourozměrné čítací rozdělení zobecňující definici třídy (a,b,0).
Práce bude obsahovat přehled příslušných formulí včetně odvození popsaného dle literatury a bude doplněna o numerické ilustrace se zaměřením na vhodné pojistněmatematické aplikace, například v oblasti modelování neproporcionálního zajištění nabo více typů krytí. |
| Seznam odborné literatury |
| B. Sundt: On multivariate Panjer recursions. ASTIN Bulletin 29 (1999), 29-45.
J.F.Wahlin, J. Paris: The effect of excess of loss reinsurance with reinstatements on the cedant's portfolio. Blätter der DGVM 24 (2000), 615-627. |