 | Ve čtvrtek dne 4. září 2025 v době od 20:00 do 22:00 dojde k odstávce webového prostředí a databáze systému WhoIs. Odstávka systému WhoIs se dotkne též systému IS Studium, zejména nebude možné odevzdávání závěrečných prací. Zápisy do předmětů by neměly být jakkoliv ovlivněny. Omlouváme se za komplikace a děkujeme všem, kterých se odstávka jakkoliv dotkne, za pochopení. |
Detekce změn v panelových datech
| Název práce v češtině: | Detekce změn v panelových datech |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Detection of changes in panel data |
| Klíčová slova: | panelová data|detekce změn|Fama-French model|statistiky součtového typu |
| Klíčová slova anglicky: | panel data|change point detection|Fama-French four-factor model|sum-type test statistics |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 10.10.2024 |
| Datum zadání: | 11.10.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 11.10.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Cílem práce je seznámit se s tzv. Fama-Frenchovým modelem a způsobem, jak detekovat případné změny jeho parametrů. Pomocí metody detekce změn v panelových datech s krátkou časovou dimenzí a velkým počtem panelů otestovat stabilitu tohoto čtyř faktorového modelu v období globální finanční krize. |
| Seznam odborné literatury |
| J. Antoch a kol. Detekce změn v panelových datech, Politická ekonomie, 2019, 67(1), 3 –19, https://doi.org/10.18267/j.polek.1233
J. Antoch a kol. (2018). Structural breaks in panel data. Economic Reviews, 2018 https://doi.org/10.1080/07474938.2018.1454378 E.F. Fama a K.R. French. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1), 3–56, https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5 |