Mnohorozměrné modelování volatility

• Název práce v češtině: Mnohorozměrné modelování volatility
• Název v anglickém jazyce: Multivariate Volatility Modeling
• Klíčová slova: ARCH|GARCH|kovarianční stacionarita|vech|BEKK|vec|metoda maximální věrohodnosti
• Klíčová slova anglicky: ARCH|GARCH|covariance stationarity|vech|BEKK|vec|maximum likelihood estimation
• Akademický rok vypsání: 2022/2023
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.10.2022
• Datum zadání: 27.10.2022
• Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2022
• Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 08:20
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2023
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.07.2023
• Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Posluchač/ka se seznámí s modelem GARCH(p,q), který se používá v analýze finančních časových řad např. pro modelování volatility výnosů z cenných papírů. Popíše zobecnění jednorozměrného na mnohorozměrný model a různé parametrizace vícerozměrného modelu. Vzájemné souvislosti bude podrobně ilustrovat na modelu GARCH(1,1) pro dvourozměrnou časovou řadu. Pojedná o odhadování parametrů modelu a prozkoumá softwarové implementace mnohorozměrného GARCH. Součástí práce budou numerické ilustrace, případně aplikace modelu na reálná data s použitím vhodného softwaru.

Seznam odborné literatury

Engle, R.F.; Kroner, K.F.: Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Econometric Theory, Vol. 11, No. 1, 1995, pp. 122-150.
Rossi, E.: Lecture Notes on GARCH Models. University of Pavia, 2004.