Podstatnou složkou rizika pojistného v neživotním pojištění je riziko spočívající v nedostatečnosti rezervy na nezasloužené pojistné, určené pro krytí škod, které nastanou po datu účetní závěrky na stávajících smlouvách. Práce se bude zabývat možnostmi pro modelování tohoto rizika se zohledněním jevů jako je sezónnost škod nebo časový průběh upisování pojistných smluv. Součástí práce bude simulační studie.
Seznam odborné literatury
S. Jessup, J. - P. Boucher, M. Pigeon: On Fitting Dependent Nonhomogeneous Loss Models to Unearned Premium Risk, North American Actuarial Journal, 2020 (online 9.9.).
E. Ohlsson, J. Lauzeningks: The one year non-life insurance risk, Insurance: Mathematics and Economics 45 (2009), 203-208.
- zadáno a potvrzeno stud. odd.